PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.DE с H4Z3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC.DE с H4Z3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD while H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMXC.DE returned 25.05%/yr vs 20.42%/yr for H4Z3.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.DE и H4Z3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.DE показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у H4Z3.DE с доходностью 27.75%.

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC.DE и H4Z3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-1.82%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%4.66%-6.26%

Correlation

The correlation between EMXC.DE and H4Z3.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.85

The correlation between EMXC.DE and H4Z3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE
Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

EMXC.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.DEH4Z3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
2.85

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
3.82

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.52

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

4.77

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

17.12

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.DE vs. H4Z3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.DE на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4Z3.DE равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.DE и H4Z3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.DEH4Z3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.85

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.91

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EMXC.DE и H4Z3.DE

Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и H4Z3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXC.DEH4Z3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-18.86%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.47%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-18.86%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.73%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-4.95%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.92%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.DE и H4Z3.DE

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXC.DEH4Z3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.35%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

14.91%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

17.54%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.77%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

15.77%

+2.73%

Сравнение комиссий EMXC.DE и H4Z3.DE

И EMXC.DE, и H4Z3.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.DE и H4Z3.DE

Ни EMXC.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMXC.DE and H4Z3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE and H4Z3.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Amundi and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и H4Z3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор