PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMWE.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMWE.DE с UETW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE).

EMWE.DE и UETW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMWE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. UETW.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 7 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMWE.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMWE.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		-2.33%0.19%15.43%14.90%-16.11%38.30%11.27%13.10%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		-1.20%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, EMWE.DE показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у UETW.DE с доходностью -1.20%.

EMWE.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.81%
1 год
2.65%
3 года*
7.36%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.88%
1 год
12.50%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с VOOEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с WELK.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий EMWE.DE и UETW.DE

EMWE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

EMWE.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMWE.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMWE.DEUETW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.79

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.14

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.84

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

10.67

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMWE.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMWE.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа UETW.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMWE.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMWE.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.74

-0.13

Корреляция

Корреляция между EMWE.DE и UETW.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMWE.DE и UETW.DE

Ни EMWE.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMWE.DE и UETW.DE

Максимальная просадка EMWE.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMWE.DE и UETW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMWE.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-33.72%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.33%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-21.30%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.95%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.73%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.72%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EMWE.DE и UETW.DE

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EMWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMWE.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.19%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.28%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.81%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.04%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.23%

-0.66%