PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMWE.DE с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMWE.DE с IBCZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE).

EMWE.DE и IBCZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMWE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMWE.DE и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMWE.DE и IBCZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		-2.33%0.19%15.43%14.90%-16.11%38.30%11.27%31.39%-5.44%4.98%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		-0.86%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%24.79%-8.31%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, EMWE.DE показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью -0.86%.

EMWE.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.81%
1 год
2.65%
3 года*
7.36%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

IBCZ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.06%
1 год
14.53%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.55%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с VOOEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с WELK.DE
Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с VFMF

Сравнение комиссий EMWE.DE и IBCZ.DE

EMWE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.

IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

EMWE.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMWE.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMWE.DEIBCZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.92

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.31

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.84

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

14.00

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMWE.DE vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMWE.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IBCZ.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMWE.DE и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMWE.DEIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

+0.01

Корреляция

Корреляция между EMWE.DE и IBCZ.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMWE.DE и IBCZ.DE

Ни EMWE.DE, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMWE.DE и IBCZ.DE

Максимальная просадка EMWE.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMWE.DE и IBCZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMWE.DEIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-33.99%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.04%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-19.98%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.79%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.59%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.45%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EMWE.DE и IBCZ.DE

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что EMWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMWE.DEIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.31%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.47%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.77%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.11%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

15.16%

+0.41%