PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMWE.DE с 0GZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMWE.DE с 0GZB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE).

EMWE.DE и 0GZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMWE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. 0GZB.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMWE.DE и 0GZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMWE.DE и 0GZB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		-2.36%0.19%15.43%14.90%-16.11%38.30%11.27%12.75%
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		0.73%33.47%8.38%3.72%-11.58%20.19%21.59%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, EMWE.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у 0GZB.DE с доходностью 0.73%.

EMWE.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
2.50%
3 года*
7.46%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

0GZB.DE

1 день
0.80%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.73%
6 месяцев
20.02%
1 год
28.35%
3 года*
12.50%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VOOEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с WELK.DE
Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с SLX0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO

Сравнение комиссий EMWE.DE и 0GZB.DE

EMWE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 0GZB.DE в 1.20%.

0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

EMWE.DE vs. 0GZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMWE.DE c 0GZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMWE.DE0GZB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.37

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.95

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.39

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

8.79

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMWE.DE vs. 0GZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMWE.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа 0GZB.DE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMWE.DE и 0GZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMWE.DE0GZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.37

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.05

Корреляция

Корреляция между EMWE.DE и 0GZB.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMWE.DE и 0GZB.DE

Ни EMWE.DE, ни 0GZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMWE.DE и 0GZB.DE

Максимальная просадка EMWE.DE за все время составила -31.05%, примерно равная максимальной просадке 0GZB.DE в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMWE.DE и 0GZB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMWE.DE0GZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-31.84%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.71%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-31.84%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-8.37%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-10.30%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.19%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EMWE.DE и 0GZB.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) составляет 4.71%, в то время как у BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что EMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0GZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMWE.DE0GZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.62%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

16.86%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

20.66%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

20.71%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

20.50%

-4.93%