PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMVL.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMVL.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMVL.L returned 37.66%/yr vs 28.12%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности EMVL.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMVL.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMVL.L показывает доходность 43.83%, что значительно выше, чем у EXCS.L с доходностью 38.43%.

EMVL.L

1 день
-2.57%
1 месяц
10.78%
С начала года
43.83%
6 месяцев
48.06%
1 год
85.89%
3 года*
37.66%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.59%
1 месяц
8.01%
С начала года
38.43%
6 месяцев
44.19%
1 год
71.98%
3 года*
28.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMVL.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		43.83%43.13%14.48%18.38%-16.29%4.55%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.43%35.65%3.79%16.81%-17.91%4.27%

Correlation

The correlation between EMVL.L and EXCS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between EMVL.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMVL.L и EXCS.L

Секторы
EMVL.L
EXCS.L

Технологии

44.7%
45.1%

Финансовые услуги

13.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.5%

Сырьевые материалы

10.0%
6.8%

Энергетика

8.1%
4.2%

Промышленность

2.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.4%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Здравоохранение

1.7%
2.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.9%

Технологии

EMVL.L
44.7%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

EMVL.L
13.8%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

EMVL.L
11.5%
EXCS.L
4.5%

Сырьевые материалы

EMVL.L
10.0%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

EMVL.L
8.1%
EXCS.L
4.2%

Промышленность

EMVL.L
2.7%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

EMVL.L
2.5%
EXCS.L
3.4%

Недвижимость

EMVL.L
1.8%
EXCS.L
1.0%

Здравоохранение

EMVL.L
1.7%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

EMVL.L
1.4%
EXCS.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

EMVL.L
1.1%
EXCS.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

EMVL.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMVL.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMVL.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.07
3.43

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
4.32

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.60

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

5.11

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.10

19.50

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMVL.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMVL.L на текущий момент составляет 4.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMVL.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMVL.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

3.43

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.90

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EMVL.L и EXCS.L

Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMVL.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-28.08%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-14.02%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-19.68%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.64%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-9.35%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.68%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMVL.L и EXCS.L

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеют волатильность 9.56% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMVL.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

9.41%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

18.29%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

20.86%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

17.79%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

17.79%

+4.45%

Сравнение комиссий EMVL.L и EXCS.L

EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMVL.L и EXCS.L

Ни EMVL.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMVL.L and EXCS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор