PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMVL.L с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMVL.L с AVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMVL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMVL.L returned 37.66%/yr vs 25.30%/yr for AVSE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for AVSE.

Доходность

Сравнение доходности EMVL.L и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMVL.L показывает доходность 43.83%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 25.99%.

EMVL.L

1 день
-2.57%
1 месяц
10.78%
С начала года
43.83%
6 месяцев
48.06%
1 год
85.89%
3 года*
37.66%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—

AVSE

1 день
-0.73%
1 месяц
6.45%
С начала года
25.99%
6 месяцев
28.16%
1 год
49.20%
3 года*
25.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMVL.L и AVSE

2026 (YTD)2025202420232022
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		43.83%43.13%14.48%18.38%-14.82%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		25.99%32.54%8.29%16.01%-13.85%

Correlation

The correlation between EMVL.L and AVSE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.75

The correlation between EMVL.L and AVSE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMVL.L и AVSE

Секторы
EMVL.L
AVSE

Технологии

44.7%
34.8%

Финансовые услуги

13.8%
24.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.3%

Сырьевые материалы

10.0%
3.3%

Энергетика

8.1%
0.1%

Промышленность

2.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.5%

Недвижимость

1.8%
2.6%

Здравоохранение

1.7%
3.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.7%

Технологии

EMVL.L
44.7%
AVSE
34.8%

Финансовые услуги

EMVL.L
13.8%
AVSE
24.2%

Потребительский циклический сектор

EMVL.L
11.5%
AVSE
12.3%

Сырьевые материалы

EMVL.L
10.0%
AVSE
3.3%

Энергетика

EMVL.L
8.1%
AVSE
0.1%

Промышленность

EMVL.L
2.7%
AVSE
8.2%

Коммуникационные услуги

EMVL.L
2.5%
AVSE
6.5%

Недвижимость

EMVL.L
1.8%
AVSE
2.6%

Здравоохранение

EMVL.L
1.7%
AVSE
3.9%

Коммунальные услуги

EMVL.L
1.4%
AVSE
1.3%

Потребительский защитный сектор

EMVL.L
1.1%
AVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX

Доходность на риск

EMVL.L vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMVL.L c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMVL.LAVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.07
2.53

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
3.36

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.46

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

3.49

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.10

13.87

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMVL.L vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMVL.L на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа AVSE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMVL.L и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMVL.LAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

2.53

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.85

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EMVL.L и AVSE

Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и AVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMVL.LAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-26.28%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-14.17%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-17.68%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.17%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-6.81%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.56%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMVL.L и AVSE

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMVL.LAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

8.49%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

16.81%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

19.55%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

18.03%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

18.03%

+4.21%

Сравнение комиссий EMVL.L и AVSE

EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVSE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMVL.L и AVSE

EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.19%2.68%3.03%3.20%1.27%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMVL.L and AVSE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

EMVL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while AVSE is Emerging Markets Diversified. EMVL.L tracks MSCI EM NR USD, while AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.33% for AVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и AVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор