PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMV.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMV.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMV.L returned 7.24%/yr vs 10.59%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMV.L charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности EMV.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMV.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%. За последние 10 лет акции EMV.L уступали акциям UC79.L по среднегодовой доходности: 7.24% против 10.59% соответственно.

EMV.L

1 день
-1.01%
1 месяц
5.53%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.13%
3 года*
11.29%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.24%

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.63%
С начала года
33.24%
6 месяцев
35.28%
1 год
64.62%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMV.L и UC79.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		17.59%5.04%10.84%1.45%-4.20%5.93%4.08%3.48%-0.20%15.47%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%6.70%-5.60%20.39%

Correlation

The correlation between EMV.L and UC79.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.86

The correlation between EMV.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMV.L и UC79.L

Секторы
EMV.L
UC79.L

Технологии

32.4%
38.0%

Финансовые услуги

18.9%
22.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.0%

Промышленность

6.2%
8.3%

Здравоохранение

6.1%
3.6%

Коммунальные услуги

4.7%
1.0%

Энергетика

3.6%
0.2%

Сырьевые материалы

2.9%
3.3%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Технологии

EMV.L
32.4%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

EMV.L
18.9%
UC79.L
22.6%

Коммуникационные услуги

EMV.L
11.0%
UC79.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

EMV.L
6.9%
UC79.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

EMV.L
6.7%
UC79.L
11.0%

Промышленность

EMV.L
6.2%
UC79.L
8.3%

Здравоохранение

EMV.L
6.1%
UC79.L
3.6%

Коммунальные услуги

EMV.L
4.7%
UC79.L
1.0%

Энергетика

EMV.L
3.6%
UC79.L
0.2%

Сырьевые материалы

EMV.L
2.9%
UC79.L
3.3%

Недвижимость

EMV.L
0.6%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с NDIA.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с MXFP.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с 5ESG.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с FLXE.L

Доходность на риск

EMV.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMV.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMV.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.44

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.27

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.48

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

4.47

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMV.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMV.L на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMV.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMV.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.44

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.15

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EMV.L и UC79.L

Максимальная просадка EMV.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMV.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-53.04%

+24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-25.91%

+17.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-25.91%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-25.91%

+14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-39.46%

+16.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.45%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-21.80%

+15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

14.42%

-12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EMV.L и UC79.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) составляет 4.60%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что EMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMV.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

8.44%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

15.21%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

44.59%

-33.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

24.99%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

25.01%

-11.73%

Сравнение комиссий EMV.L и UC79.L

EMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UC79.L в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMV.L и UC79.L

EMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

EMV.L and UC79.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC79.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC79.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for EMV.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for EMV.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMV.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор