PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMV.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMV.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EMV.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMV.L returned 7.24%/yr vs 11.09%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMV.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности EMV.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMV.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMV.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции EMV.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 7.24% против 11.09% соответственно.

EMV.L

1 день
-1.01%
1 месяц
5.53%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.13%
3 года*
11.29%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.24%

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMV.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		17.59%5.04%10.84%1.45%-4.20%5.93%4.08%3.48%-0.20%15.47%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.75%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%11.94%-9.08%25.11%

Correlation

The correlation between EMV.L and EIMI.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.85

The correlation between EMV.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMV.L и EIMI.L

Секторы
EMV.L
EIMI.L

Технологии

32.4%
35.0%

Финансовые услуги

18.9%
18.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.6%

Промышленность

6.2%
8.9%

Здравоохранение

6.1%
3.7%

Коммунальные услуги

4.7%
2.2%

Энергетика

3.6%
3.9%

Сырьевые материалы

2.9%
6.9%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Технологии

EMV.L
32.4%
EIMI.L
35.0%

Финансовые услуги

EMV.L
18.9%
EIMI.L
18.4%

Коммуникационные услуги

EMV.L
11.0%
EIMI.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

EMV.L
6.9%
EIMI.L
3.3%

Потребительский циклический сектор

EMV.L
6.7%
EIMI.L
9.6%

Промышленность

EMV.L
6.2%
EIMI.L
8.9%

Здравоохранение

EMV.L
6.1%
EIMI.L
3.7%

Коммунальные услуги

EMV.L
4.7%
EIMI.L
2.2%

Энергетика

EMV.L
3.6%
EIMI.L
3.9%

Сырьевые материалы

EMV.L
2.9%
EIMI.L
6.9%

Недвижимость

EMV.L
0.6%
EIMI.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с NDIA.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с MXFP.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

EMV.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMV.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMV.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.83

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.67

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.78

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

16.25

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMV.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMV.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMV.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMV.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EMV.L и EIMI.L

Максимальная просадка EMV.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMV.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-31.70%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.58%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-15.79%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-22.27%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-26.10%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.29%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-8.72%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.12%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EMV.L и EIMI.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) составляет 4.60%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что EMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMV.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.58%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

15.58%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

17.91%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

16.61%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

18.39%

-5.11%

Сравнение комиссий EMV.L и EIMI.L

EMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMV.L и EIMI.L

Ни EMV.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMV.L and EIMI.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EMV.L.

EMV.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.40% for EMV.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMV.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор