Сравнение EMUM.L с PRIE.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 20.05%/yr vs 15.13%/yr for PRIE.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и PRIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUM.L торгуется в EUR, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUM.L показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 11.18%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRIE.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUM.L и PRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.52% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 11.18% | 19.54% | 8.79% | 15.79% | -8.10% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and PRIE.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, EMUM.L and PRIE.L have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
PRIE.L
Сравнение EMUM.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | PRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.34 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 8.99 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и PRIE.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и PRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -36.11% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.54% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -16.26% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.67% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -5.69% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.48% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и PRIE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) составляет 3.06%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что EMUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.33% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.65% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 12.69% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 14.39% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 17.23% | +8.34% |
Сравнение комиссий EMUM.L и PRIE.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и PRIE.L
EMUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.57% | 2.84% | 2.88% | 3.10% | 2.27% | 2.16% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and PRIE.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.05% for PRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и PRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор