Сравнение EMUM.L с JRDE.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 19.95%/yr vs 26.86%/yr for JRDE.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUM.L торгуется в EUR, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUM.L показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 11.17%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUM.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.23% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 11.17% | 63.46% | 7.14% | 16.83% | -7.57% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and JRDE.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.35 |
Over the past year, EMUM.L and JRDE.L have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
JRDE.L
Сравнение EMUM.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.86 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 6.63 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 24.63 | -14.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и JRDE.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки JRDE.L в -25.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -25.76% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.94% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -15.92% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.93% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -7.42% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.68% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и JRDE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) составляет 3.07%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что EMUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.44% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.71% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 38.56% | -25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 22.85% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 22.85% | +2.69% |
Сравнение комиссий EMUM.L и JRDE.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и JRDE.L
EMUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.97% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and JRDE.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор