Сравнение EMUM.L с HDEU.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 19.95%/yr vs 21.83%/yr for HDEU.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и HDEU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMUM.L показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 14.92%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 14.92%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам EMUM.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.23% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 14.92% | 35.86% | 10.17% | 13.59% | -10.22% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and HDEU.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.30 |
Over the past year, EMUM.L and HDEU.L have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
HDEU.L
Сравнение EMUM.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.33 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 13.82 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и HDEU.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и HDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -40.22% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -5.89% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -12.88% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.03% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -5.74% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.85% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и HDEU.L
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) имеют волатильность 3.07% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.07% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 8.30% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 10.41% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 13.50% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 15.55% | +9.99% |
Сравнение комиссий EMUM.L и HDEU.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и HDEU.L
EMUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.66% | 4.71% | 5.78% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and HDEU.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDEU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDEU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.30% for HDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и HDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор