Сравнение EMUG.L с CYGB.L
EMUG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMUG.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUG.L returned 1.01%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EMUG.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUG.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUG.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUG.L показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
EMUG.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.43%
- 6 месяцев
- -2.27%
- С начала года
- -4.22%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUG.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMUG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | -4.22% | 1.10% | 7.35% | 1.04% | -0.88% | 4.40% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between EMUG.L and CYGB.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between EMUG.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUG.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
EMUG.L
CYGB.L
Сравнение EMUG.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUG.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 5.28 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 12.15 | -12.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUG.L и CYGB.L
Максимальная просадка EMUG.L за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUG.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUG.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.45% | -1.56% | -28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -0.69% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.64% | -1.56% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | -1.56% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.35% | -0.17% | -22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -0.24% | -24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 0.29% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUG.L и CYGB.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что EMUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUG.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 0.59% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 2.24% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 2.72% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 2.38% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 2.33% | +11.60% |
Сравнение комиссий EMUG.L и CYGB.L
EMUG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUG.L и CYGB.L
Дивидендная доходность EMUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
EMUG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.03% | 5.99% | 4.86% | 4.67% | 3.61% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
EMUG.L and CYGB.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMUG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMUG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
EMUG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EMUG.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUG.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор