Сравнение EMUG.L с EMD5.L
EMUG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from L&G - EMUG.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUG.L returned 0.90%/yr vs 2.74%/yr for EMD5.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMUG.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUG.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUG.L торгуется в GBp, в то время как EMD5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMD5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUG.L показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у EMD5.L с доходностью -1.42%.
EMUG.L
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -3.80%
- 6 месяцев
- -2.97%
- С начала года
- -4.72%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUG.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMUG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | -4.72% | 1.10% | 7.35% | 1.04% | -0.88% | -25.37% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -1.42% | 2.30% | 10.30% | 2.45% | 0.24% | 0.76% |
Correlation
The correlation between EMUG.L and EMD5.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between EMUG.L and EMD5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUG.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
EMUG.L
EMD5.L
Сравнение EMUG.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUG.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.37 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.91 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUG.L и EMD5.L
Максимальная просадка EMUG.L за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUG.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUG.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.45% | -12.98% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -6.62% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.64% | -7.39% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | -12.98% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -3.43% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -4.59% | -19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.71% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUG.L и EMD5.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что EMUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUG.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.12% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 5.37% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 6.74% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.09% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 7.96% | +5.97% |
Сравнение комиссий EMUG.L и EMD5.L
EMUG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMD5.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUG.L и EMD5.L
Дивидендная доходность EMUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности EMD5.L в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
EMUG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.03% | 5.99% | 4.86% | 4.67% | 3.61% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
EMUG.L and EMD5.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EMUG.L.
EMUG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Their fees differ too: 0.35% for EMUG.L and 0.25% for EMD5.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUG.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор