PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) Коэффициент Шарпа: -0.01

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. It provides exposure to USD-denominated fixed- and floating-rate corporate bonds from emerging-market issuers after environmental and social screens, uses physical sampling, and distributes income semiannually.

Коэффициент Шарпа EMUG.L равен -0.01, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.01 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа EMUG.L

Ранг коэффициента Шарпа EMUG.L: 9.710
Вызывает опасения

EMUG.L опережает 9.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция EMUG.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа EMUG.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.74 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.74 до 1.92
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.92 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.43+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.41 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) с другими ETF в категории Emerging Markets Bonds, Corporate Bonds, ESG за несколько временных периодов, показывая, как доходность EMUG.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
ERND.LiShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)5.19
FLOS.LiShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)4.24
ERNE.LiShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)3.77
SMH.LVanEck Semiconductor UCITS ETF3.45
ERNA.LiShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)2.99
FLOA.LiShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)2.90
IQSS.LInvesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc2.60
XWEV.LXtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C2.59
S5EE.LUBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc2.54
FLOT.LiShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)2.45
EMUG.LL&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)-0.01

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа EMUG.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EMUG.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

EMUG.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель