PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSM.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSM.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMSM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMSM.DE returned 8.20%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMSM.DE charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMSM.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSM.DE показывает доходность 27.59%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

EMSM.DE

1 день
-1.74%
1 месяц
3.66%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.30%
1 год
48.92%
3 года*
20.54%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.68%

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSM.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		27.59%18.76%13.62%5.12%-14.15%4.29%6.29%7.71%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%

Correlation

The correlation between EMSM.DE and EMXC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between EMSM.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EMSM.DE:
EMSM.DE с ACWIEMSM.DE с USSC.LEMSM.DE с EUNY.DEEMSM.DE с AXQE.DEEMSM.DE с FVEM.DEEMSM.DE с EMIM.LEMSM.DE с FWIA.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

EMSM.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSM.DE
Ранг доходности на риск EMSM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSM.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSM.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.46

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.43

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.62

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

5.78

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

21.97

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSM.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSM.DE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.DE равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSM.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSM.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.46

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.69

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EMSM.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSM.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.49%

-38.77%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.87%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-20.48%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-20.48%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.53%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-6.73%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.13%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSM.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) составляет 7.40%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что EMSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSM.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.44%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

17.23%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

19.85%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.83%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.50%

-0.17%

Сравнение комиссий EMSM.DE и EMXC.DE

EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSM.DE и EMXC.DE

Ни EMSM.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMSM.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.DE.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for EMSM.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSM.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор