Сравнение EMSD.L с HTWD.L
EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - EMSD.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSD.L returned 8.23%/yr vs 20.23%/yr for HTWD.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSD.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%. За последние 10 лет акции EMSD.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 8.23% против 20.23% соответственно.
EMSD.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам EMSD.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 6.08% | 20.23% | 2.90% | 22.19% | -16.88% | 16.02% | 20.35% | 8.52% | -14.77% | 30.78% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
Correlation
The correlation between EMSD.L and HTWD.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.75 |
The correlation between EMSD.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSD.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
EMSD.L
HTWD.L
Сравнение EMSD.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSD.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 5.31 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 17.31 | -14.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSD.L и HTWD.L
Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSD.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.91% | -41.06% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -13.80% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -28.22% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -41.06% | +13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | -41.06% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -13.80% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -9.66% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.24% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSD.L и HTWD.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) составляет 7.76%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSD.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 11.37% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 24.13% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 27.64% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 23.64% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 21.67% | -4.02% |
Сравнение комиссий EMSD.L и HTWD.L
EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSD.L и HTWD.L
EMSD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
EMSD.L and HTWD.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EMSD.L.
EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор