PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMSD.L с HEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSD.L с HEMC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EMSD.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMSD.L returned 11.90%/yr vs 19.80%/yr for HEMC.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.

Доходность

Сравнение доходности EMSD.L и HEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMSD.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 18.69%.

EMSD.L

1 день
-2.31%
1 месяц
-9.04%
6 месяцев
2.75%
С начала года
6.08%
1 год
11.77%
3 года*
11.90%
5 лет*
5.48%
10 лет*
8.23%

HEMC.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.95%
6 месяцев
12.68%
С начала года
18.69%
1 год
34.66%
3 года*
19.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSD.L и HEMC.L

2026 (YTD)2025202420232022
EMSD.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		6.08%20.23%2.90%22.19%1.07%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		18.69%34.15%7.08%8.45%-22.22%

Correlation

The correlation between EMSD.L and HEMC.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.75

The correlation between EMSD.L and HEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMSD.L:
EMSD.L с ACWD.LEMSD.L с ACWI.LEMSD.L с DEMS.LEMSD.L с E127.LEMSD.L с EMDV.LEMSD.L с EMVL.LEMSD.L с EMXC.L
Часто сравнивают с HEMC.L:
HEMC.L с EMIM.LHEMC.L с VFEG.LHEMC.L с HMEF.LHEMC.L с EMXC.LHEMC.L с VOOHEMC.L с EMDV.LHEMC.L с FEMD.L

Доходность на риск

EMSD.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSD.L
Ранг доходности на риск EMSD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSD.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSD.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSD.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSD.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMSD.LHEMC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.76

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.44

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

2.32

+0.80

EMSD.L vs. HEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSD.L на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEMC.L равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSD.L и HEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMSD.L и HEMC.L

Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и HEMC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSD.LHEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.91%

-32.92%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-27.53%

+16.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-27.53%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-9.46%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-13.56%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

14.95%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSD.L и HEMC.L

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) составляет 7.76%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSD.LHEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

9.09%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

19.23%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

45.79%

-25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

31.62%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

31.62%

-13.97%

Сравнение комиссий EMSD.L и HEMC.L

EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSD.L и HEMC.L

Ни EMSD.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMSD.L and HEMC.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for EMSD.L.

EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.15% for HEMC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и HEMC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор