Сравнение EMSD.L с DEM.L
EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMSD.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while DEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSD.L returned 8.23%/yr vs 8.06%/yr for DEM.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for DEM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSD.L и DEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMSD.L торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 14.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMSD.L имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции DEM.L немного отстают с 8.06%.
EMSD.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
DEM.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам EMSD.L и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 6.08% | 20.23% | 2.90% | 22.19% | -16.88% | 16.02% | 20.35% | 8.52% | -14.77% | 30.78% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 14.45% | 21.21% | 5.07% | 20.84% | -13.01% | 14.12% | -6.70% | 15.65% | -11.40% | 24.71% |
Correlation
The correlation between EMSD.L and DEM.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between EMSD.L and DEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSD.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
EMSD.L
DEM.L
Сравнение EMSD.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSD.L | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.56 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.59 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSD.L и DEM.L
Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и DEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSD.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.91% | -59.39% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -7.73% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -14.39% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -27.85% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | -40.19% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -5.35% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -28.50% | +17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.62% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSD.L и DEM.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSD.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 6.14% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 12.88% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 15.19% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.51% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.99% | +0.66% |
Сравнение комиссий EMSD.L и DEM.L
EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DEM.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSD.L и DEM.L
EMSD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.76% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 1.46% | 0.00% | 2.15% | 1.49% | 4.55% |
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMSD.L and DEM.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for EMSD.L.
EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while DEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.46% for DEM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и DEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор