Сравнение EMSA.L с EMDL.L
EMSA.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EMDL.L (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMSA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMDL.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMSA.L returned 1.36%/yr vs 0.51%/yr for EMDL.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EMSA.L charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for EMDL.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSA.L и EMDL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMSA.L торгуется в USD, в то время как EMDL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMSA.L показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью -0.90%.
EMSA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
EMDL.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам EMSA.L и EMDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSA.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.61% | 13.11% | 5.32% | 9.71% | -18.78% | -3.11% | 6.03% | 15.79% | -0.63% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | -0.90% | 15.98% | -2.90% | 8.96% | -10.46% | -8.15% | 3.08% | 12.91% | 2.21% |
Correlation
The correlation between EMSA.L and EMDL.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSA.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск
EMSA.L
EMDL.L
Сравнение EMSA.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSA.L | EMDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.73 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 2.41 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSA.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.69 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.06 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.02 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EMSA.L и EMDL.L
Максимальная просадка EMSA.L за все время составила -29.12%, примерно равная максимальной просадке EMDL.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSA.L и EMDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSA.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -29.52% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -6.68% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.28% | -8.83% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -25.09% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -4.02% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -13.60% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.04% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSA.L и EMDL.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) составляет 2.09%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что EMSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSA.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.76% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 6.11% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 7.15% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 8.82% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 9.35% | +0.41% |
Сравнение комиссий EMSA.L и EMDL.L
EMSA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSA.L и EMDL.L
EMSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 4.87% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
EMSA.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMSA.L and EMDL.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMSA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMSA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for EMDL.L.
EMSA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMDL.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.45% for EMSA.L and 0.55% for EMDL.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSA.L и EMDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор