PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRSX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRSX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRSX и EAEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%.

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с ESCIXEMRSX с FQEMXEMRSX с EFEIXEMRSX с HLFMXEMRSX с DEMIXEMRSX с BADEX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий EMRSX и EAEMX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

EMRSX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.25

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.86

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.68

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

10.25

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.15

Корреляция

Корреляция между EMRSX и EAEMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и EAEMX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и EAEMX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRSXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-62.70%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-9.90%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-25.43%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-8.20%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-13.58%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.59%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и EAEMX

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRSXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

5.94%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

8.80%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

12.17%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

11.42%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

13.38%

+5.69%