PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMRD.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMRD.L с EMXC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMRD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EMRD.L tracks the MSCI Emerging Markets Index while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMRD.L returned 6.42%/yr vs 10.43%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMRD.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности EMRD.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMRD.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMRD.L показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 23.03%.

EMRD.L

1 день
-1.91%
1 месяц
-9.43%
6 месяцев
10.42%
С начала года
16.13%
1 год
31.48%
3 года*
19.48%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.78%

EMXC.L

1 день
-1.82%
1 месяц
-12.05%
6 месяцев
17.76%
С начала года
23.03%
1 год
44.08%
3 года*
23.37%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMRD.L и EMXC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMRD.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		16.13%34.18%7.65%9.74%-20.67%-2.26%48.92%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		23.03%53.41%-3.23%22.38%-23.72%1.12%72.37%

Correlation

The correlation between EMRD.L and EMXC.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.86

The correlation between EMRD.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EMRD.L:
EMRD.L с DJEL.LEMRD.L с USDV.LEMRD.L с ACWD.LEMRD.L с ACWI.LEMRD.L с CSUS.LEMRD.L с DEMS.LEMRD.L с DGRG.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.LEMXC.L с XEMD.L

Доходность на риск

EMRD.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRD.L
Ранг доходности на риск EMRD.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRD.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRD.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRD.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRD.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMRD.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.62

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.15

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.63

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

8.66

-1.03

EMRD.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRD.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRD.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMRD.L и EMXC.L

Максимальная просадка EMRD.L за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRD.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMRD.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-42.21%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-16.67%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-21.96%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-41.31%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-13.63%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-12.61%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

5.07%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRD.L и EMXC.L

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) составляет 9.25%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EMRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMRD.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

10.76%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

24.91%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

27.16%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

22.44%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

22.23%

-2.57%

Сравнение комиссий EMRD.L и EMXC.L

EMRD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRD.L и EMXC.L

Ни EMRD.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMRD.L and EMXC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EMRD.L.

EMRD.L tracks MSCI Emerging Markets Index, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EMRD.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMRD.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор