Сравнение EMRD.L с DEM.L
EMRD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMRD.L tracks the MSCI Emerging Markets Index while DEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMRD.L returned 8.78%/yr vs 8.06%/yr for DEM.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EMRD.L charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for DEM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMRD.L и DEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMRD.L торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMRD.L показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у DEM.L с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции EMRD.L превзошли акции DEM.L по среднегодовой доходности: 8.78% против 8.06% соответственно.
EMRD.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -9.43%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.78%
DEM.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам EMRD.L и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 16.13% | 34.18% | 7.65% | 9.74% | -20.67% | -2.26% | 17.96% | 17.38% | -14.07% | 36.47% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 14.45% | 21.21% | 5.07% | 20.84% | -13.01% | 14.12% | -6.70% | 15.65% | -11.40% | 24.71% |
Correlation
The correlation between EMRD.L and DEM.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between EMRD.L and DEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMRD.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
EMRD.L
DEM.L
Сравнение EMRD.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMRD.L | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.56 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.59 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMRD.L и DEM.L
Максимальная просадка EMRD.L за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRD.L и DEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMRD.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -59.39% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -7.73% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -14.39% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -27.85% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -40.19% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -5.35% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -28.50% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.62% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMRD.L и DEM.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что EMRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMRD.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 6.14% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 12.88% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 15.19% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.51% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 16.99% | +2.67% |
Сравнение комиссий EMRD.L и DEM.L
EMRD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DEM.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMRD.L и DEM.L
EMRD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.76% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 1.46% | 0.00% | 2.15% | 1.49% | 4.55% |
EMRD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMRD.L and DEM.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMRD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMRD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for DEM.L.
EMRD.L tracks MSCI Emerging Markets Index, while DEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for EMRD.L and 0.46% for DEM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMRD.L и DEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор