PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQIX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMQIX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

EMQIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 31 окт. 2016 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EMQIX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMQIX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		0.82%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%15.57%24.50%-13.19%38.29%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, EMQIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%.

EMQIX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.16%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.12%
1 год
27.78%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с IGIEXEMQIX с EFEIXEMQIX с ESFIXEMQIX с EMFIXEMQIX с ESDIXEMQIX с ESCIXEMQIX с EMPTX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий EMQIX и EAEMX

EMQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Доходность на риск

EMQIX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQIX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQIXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.25

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.86

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.68

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

10.25

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQIX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQIX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQIXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.25

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMQIX и EAEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQIX и EAEMX

Дивидендная доходность EMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		5.23%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок EMQIX и EAEMX

Максимальная просадка EMQIX за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQIX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMQIXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-62.70%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-9.90%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-25.43%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-8.20%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-13.58%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.59%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQIX и EAEMX

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EMQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMQIXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.94%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

8.80%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

12.17%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

11.42%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

13.38%

+6.02%