Сравнение EMOT с PIT
EMOT (First Trust S&P 500 Economic Moat ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EMOT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Economic Moat Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. EMOT is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past year, EMOT returned 16.66% vs 40.24% for PIT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EMOT charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности EMOT и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMOT показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 23.92%.
EMOT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 21.81%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMOT и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMOT First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 10.84% | 14.17% | 5.53% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 23.92% | 21.63% | -0.70% |
Correlation
The correlation between EMOT and PIT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOT vs. PIT — Ранг доходности на риск
EMOT
PIT
Сравнение EMOT c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMOT | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.28 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 9.64 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMOT и PIT
Максимальная просадка EMOT за все время составила -16.41%, примерно равная максимальной просадке PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOT и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOT | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -17.20% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -17.20% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -16.34% | +15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -4.13% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.06% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOT и PIT
Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) составляет 3.87%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что EMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOT | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.50% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 19.61% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 21.69% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.57% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.57% | -2.67% |
Сравнение комиссий EMOT и PIT
EMOT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOT и PIT
Дивидендная доходность EMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PIT в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMOT First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 1.09% | 0.84% | 0.37% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.19% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
EMOT and PIT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (5.50%) compared to EMOT (3.87%). In terms of maximum drawdown, EMOT dropped -16.41% vs PIT's -17.20%.
On 1-year performance, PIT leads with 40.24% vs 16.66% for EMOT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EMOT has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 40.24% return vs 16.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for EMOT.
PIT has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 1.09% for EMOT.
EMOT is categorized as S&P 500, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for EMOT and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMOT и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор