Сравнение EMLP.L с CYGB.L
EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLP.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLP.L returned 4.40%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EMLP.L charges 0.61%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLP.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLP.L показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
EMLP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 2.95%
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLP.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 2.55% | 9.09% | -1.67% | 7.52% | 5.55% | 1.05% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between EMLP.L and CYGB.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
EMLP.L
CYGB.L
Сравнение EMLP.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLP.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 5.28 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 12.15 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLP.L и CYGB.L
Максимальная просадка EMLP.L за все время составила -53.09%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.09% | -1.56% | -51.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -0.69% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -1.56% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | -1.56% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -0.17% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -0.24% | -27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.29% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP.L и CYGB.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что EMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.59% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 2.24% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 2.72% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 2.38% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 2.33% | +6.85% |
Сравнение комиссий EMLP.L и CYGB.L
EMLP.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP.L и CYGB.L
EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP.L and CYGB.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for EMLP.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLP.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор