Сравнение EMLI.L с XQUA.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and XQUA.L (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while XQUA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLI.L returned 3.23%/yr vs 0.95%/yr for XQUA.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.45%/yr for XQUA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и XQUA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у XQUA.L с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции EMLI.L превзошли акции XQUA.L по среднегодовой доходности: 3.23% против 0.95% соответственно.
EMLI.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.23%
XQUA.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам EMLI.L и XQUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 1.64% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | -6.89% | 12.58% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 0.94% | 10.82% | -0.40% | 7.51% | -17.76% | -1.45% | 6.97% | 10.02% | -6.59% | 4.54% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and XQUA.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between EMLI.L and XQUA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. XQUA.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
XQUA.L
Сравнение EMLI.L c XQUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLI.L | XQUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.00 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.21 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLI.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и XQUA.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.62%, примерно равная максимальной просадке XQUA.L в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и XQUA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -26.27% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -4.02% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -8.21% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -26.26% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -26.27% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.91% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -7.73% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.12% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и XQUA.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.74% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 3.72% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 4.71% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 8.01% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 8.65% | +0.94% |
Сравнение комиссий EMLI.L и XQUA.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XQUA.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и XQUA.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности XQUA.L в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.55% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 4.61% | 4.49% | 4.61% | 4.24% | 6.92% | 4.08% | 4.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and XQUA.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQUA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQUA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while XQUA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Xtrackers. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.45% for XQUA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и XQUA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор