PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLI.L с STHE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLI.L с STHE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) are both exchange-traded funds - EMLI.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while STHE.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLI.L returned 3.23%/yr vs 3.59%/yr for STHE.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for STHE.L.

Доходность

Сравнение доходности EMLI.L и STHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMLI.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMLI.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции EMLI.L уступали акциям STHE.L по среднегодовой доходности: 3.23% против 3.59% соответственно.

EMLI.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.64%
1 год
8.36%
3 года*
6.38%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.23%

STHE.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.81%
3 года*
9.62%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLI.L и STHE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist		1.64%16.62%-3.24%13.68%-5.61%-5.52%1.92%13.04%-6.89%12.58%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		-0.42%20.73%0.24%12.40%-12.57%-3.54%10.80%4.73%-7.91%18.20%

Correlation

The correlation between EMLI.L and STHE.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.48

The correlation between EMLI.L and STHE.L shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMLI.L и STHE.L

Секторы
EMLI.L
STHE.L

Сырьевые материалы

7.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

4.6%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

6.5%

Недвижимость

-

4.7%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Сырьевые материалы

EMLI.L
7.4%
STHE.L
2.1%

Коммуникационные услуги

EMLI.L

-

STHE.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

EMLI.L

-

STHE.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

EMLI.L

-

STHE.L
1.0%

Энергетика

EMLI.L

-

STHE.L
4.3%

Финансовые услуги

EMLI.L

-

STHE.L
4.6%

Здравоохранение

EMLI.L

-

STHE.L
3.5%

Промышленность

EMLI.L

-

STHE.L
6.5%

Недвижимость

EMLI.L

-

STHE.L
4.7%

Технологии

EMLI.L

-

STHE.L
4.6%

Коммунальные услуги

EMLI.L

-

STHE.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Часто сравнивают с EMLI.L:
EMLI.L с SEMH.LEMLI.L с EMDG.LEMLI.L с EMGB.LEMLI.L с DRGN.LEMLI.L с LDCU.LEMLI.L с EMGA.LEMLI.L с EMLP.L
Часто сравнивают с STHE.L:
STHE.L с WIAU.LSTHE.L с SDHY.LSTHE.L с STHY.LSTHE.L с FAHY.LSTHE.L с HYFC.LSTHE.L с UHYC.LSTHE.L с IHYU.L

Доходность на риск

EMLI.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLI.L
Ранг доходности на риск EMLI.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLI.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLI.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLI.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLI.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLI.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLI.LSTHE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.89

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.33

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

2.79

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLI.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLI.L на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа STHE.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLI.L и STHE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLI.LSTHE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.89

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.14

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EMLI.L и STHE.L

Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и STHE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLI.LSTHE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-33.58%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.62%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.82%

-8.13%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-28.69%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-32.89%

+11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.32%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-10.52%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.44%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLI.L и STHE.L

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLI.LSTHE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.72%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

5.42%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

7.62%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

10.61%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

10.93%

-1.34%

Сравнение комиссий EMLI.L и STHE.L

EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии STHE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLI.L и STHE.L

Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности STHE.L в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist		6.55%5.81%6.33%5.70%5.21%4.50%3.68%5.24%5.83%5.76%6.69%7.09%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		7.08%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%

Часто задаваемые вопросы

EMLI.L and STHE.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STHE.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STHE.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.

EMLI.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while STHE.L is High Yield Bonds. EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.60% for STHE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и STHE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор