Сравнение EMLI.L с JPEA.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLI.L returned 3.30%/yr vs 1.96%/yr for JPEA.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.45%/yr for JPEA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и JPEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у JPEA.L с доходностью 1.83%.
EMLI.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.23%
JPEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLI.L и JPEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 1.64% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | -6.89% | 5.11% |
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.83% | 13.77% | 5.72% | 10.89% | -18.56% | -2.19% | 5.37% | 15.91% | -5.52% | 5.06% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and JPEA.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between EMLI.L and JPEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. JPEA.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
JPEA.L
Сравнение EMLI.L c JPEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLI.L | JPEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.57 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 11.00 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLI.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.03 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и JPEA.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки JPEA.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и JPEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -28.64% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -4.42% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -7.35% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -28.64% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.06% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -6.80% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.04% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и JPEA.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.91% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 4.55% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 5.63% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 8.88% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 10.21% | -0.62% |
Сравнение комиссий EMLI.L и JPEA.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JPEA.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и JPEA.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.55% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and JPEA.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.45% for JPEA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и JPEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор