Сравнение EMLI.L с EMLO.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, from PIMCO and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLI.L returned 3.30%/yr vs 2.01%/yr for EMLO.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.47%/yr for EMLO.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и EMLO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLI.L торгуется в USD, в то время как EMLO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у EMLO.L с доходностью 1.04%.
EMLI.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.23%
EMLO.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLI.L и EMLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 1.64% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | 6.40% |
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.05% | 20.78% | -1.65% | 14.21% | -14.51% | -7.45% | 1.46% | 14.05% | 6.04% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and EMLO.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between EMLI.L and EMLO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
EMLO.L
Сравнение EMLI.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLI.L | EMLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.77 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLI.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и EMLO.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки EMLO.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и EMLO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -29.60% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -6.58% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -9.11% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -28.51% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.69% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -8.57% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.89% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и EMLO.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) составляет 2.02%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.83% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 6.26% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 7.15% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 9.16% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 10.00% | -0.41% |
Сравнение комиссий EMLI.L и EMLO.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EMLO.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и EMLO.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности EMLO.L в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.55% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and EMLO.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLO.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLO.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
Both ETFs track JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and UBS. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.47% for EMLO.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и EMLO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор