Сравнение EMLB.L с JMBA.L
EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) and JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLB.L tracks the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index while JMBA.L tracks the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLB.L returned 3.92%/yr vs 1.29%/yr for JMBA.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMLB.L и JMBA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLB.L показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у JMBA.L с доходностью 1.50%.
EMLB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.09%
JMBA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLB.L и JMBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.65% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 1.91% | 3.02% |
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.50% | 13.26% | 2.01% | 9.51% | -16.13% | -2.45% | 5.36% | 3.30% |
Correlation
The correlation between EMLB.L and JMBA.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between EMLB.L and JMBA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLB.L vs. JMBA.L — Ранг доходности на риск
EMLB.L
JMBA.L
Сравнение EMLB.L c JMBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLB.L | JMBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.17 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 9.09 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLB.L и JMBA.L
Максимальная просадка EMLB.L за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки JMBA.L в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLB.L и JMBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLB.L | JMBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -26.75% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -4.39% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | -7.30% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -25.91% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.95% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -8.30% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.05% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLB.L и JMBA.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что EMLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLB.L | JMBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 0.76% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 4.37% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 5.19% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.44% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 10.54% | -0.96% |
Сравнение комиссий EMLB.L и JMBA.L
И EMLB.L, и JMBA.L имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLB.L и JMBA.L
Ни EMLB.L, ни JMBA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMLB.L and JMBA.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLB.L and JMBA.L have the same expense ratio: 0.39% per year.
EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while JMBA.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для EMLB.L и JMBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор