Сравнение EMIM.L с TSCO.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while TSCO.L (Tesco PLC) is a stock. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.13%/yr vs 15.99%/yr for TSCO.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и TSCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у TSCO.L с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции EMIM.L уступали акциям TSCO.L по среднегодовой доходности: 11.13% против 15.99% соответственно.
EMIM.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.92%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.13%
TSCO.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и TSCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.83% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
TSCO.L Tesco PLC | 9.36% | 24.45% | 31.78% | 34.79% | -18.79% | 30.32% | -5.37% | 38.15% | -7.70% | 1.70% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and TSCO.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between EMIM.L and TSCO.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
TSCO.L
Сравнение EMIM.L c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | TSCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.88 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 4.60 | +9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и TSCO.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки TSCO.L в -63.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и TSCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -63.40% | +31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -13.12% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -20.76% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -32.40% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -32.40% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -3.60% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -23.62% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.36% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и TSCO.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Tesco PLC (TSCO.L) имеют волатильность 7.38% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | TSCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.05% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 17.16% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 21.55% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 20.28% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.53% | -4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и TSCO.L
EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCO.L Tesco PLC | 3.07% | 3.23% | 3.39% | 3.75% | 5.15% | 20.72% | 4.19% | 2.64% | 1.93% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and TSCO.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и TSCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор