Сравнение EMIM.L с CSH2.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. EMIM.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.09%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции EMIM.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 11.09% против 2.07% соответственно.
EMIM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.09%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.23% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and CSH2.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
CSH2.L
Сравнение EMIM.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIM.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 4.37 | -2.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 27.66 | -23.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 159.04 | -142.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIM.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 8.05 | -5.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 6.49 | -5.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 4.68 | -4.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 4.62 | -4.13 |
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и CSH2.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -0.37% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -0.16% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -0.29% | -15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -0.29% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -0.37% | -26.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -0.00% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.03% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и CSH2.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 0.08% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 0.25% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 0.54% | +16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 0.56% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 0.44% | +17.37% |
Сравнение комиссий EMIM.L и CSH2.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и CSH2.L
Ни EMIM.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and CSH2.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор