Сравнение EMIG.L с LEMB.L
EMIG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIG.L returned 0.89%/yr vs 2.25%/yr for LEMB.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIG.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIG.L и LEMB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIG.L торгуется в GBp, в то время как LEMB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEMB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIG.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у LEMB.L с доходностью 2.21%.
EMIG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам EMIG.L и LEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.13% | 1.96% | 3.34% | 0.56% | -7.44% | -0.84% | 5.09% | -5.65% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 2.17% | 4.47% | 2.42% | 3.79% | -6.69% | -1.30% | 1.22% | -8.11% |
Correlation
The correlation between EMIG.L and LEMB.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between EMIG.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIG.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск
EMIG.L
LEMB.L
Сравнение EMIG.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIG.L | LEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.55 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 7.62 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIG.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EMIG.L и LEMB.L
Максимальная просадка EMIG.L за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки LEMB.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.L и LEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIG.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -23.69% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -4.62% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.09% | -8.77% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -13.94% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.12% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -10.59% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.55% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIG.L и LEMB.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) составляет 1.49%, в то время как у Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что EMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIG.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.04% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 5.39% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.73% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 9.72% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 12.02% | -2.55% |
Сравнение комиссий EMIG.L и LEMB.L
EMIG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LEMB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIG.L и LEMB.L
EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
EMIG.L and LEMB.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for EMIG.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for EMIG.L and 0.30% for LEMB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIG.L и LEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор