PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIG.DE с ZPR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIG.DE с ZPR6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMIG.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) and ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - EMIG.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIG.DE returned 0.76%/yr vs 0.23%/yr for ZPR6.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EMIG.DE charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for ZPR6.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.DE и ZPR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у ZPR6.DE с доходностью 0.15%.

EMIG.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.51%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

ZPR6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.15%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIG.DE и ZPR6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		1.49%-2.91%7.57%2.80%-12.35%6.34%-1.01%2.63%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.15%5.62%3.09%3.99%-9.09%-1.17%0.69%-1.10%

Correlation

The correlation between EMIG.DE and ZPR6.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.23

The correlation between EMIG.DE and ZPR6.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EMIG.DE:
EMIG.DE с ASRD.DEEMIG.DE с XUEB.DEEMIG.DE с VGEM.DEEMIG.DE с ZPR5.DEEMIG.DE с ASRC.DEEMIG.DE с UEFS.DEEMIG.DE с FRCK.DE
Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с JMBE.DE

Доходность на риск

EMIG.DE vs. ZPR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIG.DE
Ранг доходности на риск EMIG.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.DE c ZPR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIG.DEZPR6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.26

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.96

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

1.74

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

7.22

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.DE vs. ZPR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ZPR6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.DE и ZPR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIG.DEZPR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.26

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.07

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EMIG.DE и ZPR6.DE

Максимальная просадка EMIG.DE за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки ZPR6.DE в -13.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.DE и ZPR6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIG.DEZPR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-13.50%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-1.80%

-14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.16%

-1.80%

-14.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-13.50%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-0.37%

-13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.62%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

0.43%

+10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.DE и ZPR6.DE

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что EMIG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIG.DEZPR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.61%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

2.11%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

2.48%

+19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

4.41%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

5.13%

+7.08%

Сравнение комиссий EMIG.DE и ZPR6.DE

EMIG.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ZPR6.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.DE и ZPR6.DE

Ни EMIG.DE, ни ZPR6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMIG.DE and ZPR6.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMIG.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMIG.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.

EMIG.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.45% for EMIG.DE and 0.47% for ZPR6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIG.DE и ZPR6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор