PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMID.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMID.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMID.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - EMID.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMID.L returned 7.51%/yr vs 14.46%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMID.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности EMID.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMID.L показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 14.02%.

EMID.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.47%
С начала года
7.96%
6 месяцев
10.29%
1 год
15.36%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.09%
1 месяц
2.51%
С начала года
14.02%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.19%
3 года*
21.57%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMID.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		7.96%22.78%9.31%14.05%-18.34%21.37%4.10%29.56%-12.33%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		14.02%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%21.78%-12.14%

Correlation

The correlation between EMID.L and IEDL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between EMID.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMID.L и IEDL.L

Секторы
EMID.L
IEDL.L

Промышленность

26.4%
17.0%

Финансовые услуги

21.4%
22.6%

Здравоохранение

8.0%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.7%

Сырьевые материалы

6.2%
6.2%

Коммунальные услуги

6.0%
4.5%

Недвижимость

3.9%
0.6%

Энергетика

3.7%
5.1%

Технологии

3.1%
12.2%

Промышленность

EMID.L
26.4%
IEDL.L
17.0%

Финансовые услуги

EMID.L
21.4%
IEDL.L
22.6%

Здравоохранение

EMID.L
8.0%
IEDL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

EMID.L
7.3%
IEDL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

EMID.L
7.2%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

EMID.L
6.7%
IEDL.L
3.7%

Сырьевые материалы

EMID.L
6.2%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

EMID.L
6.0%
IEDL.L
4.5%

Недвижимость

EMID.L
3.9%
IEDL.L
0.6%

Энергетика

EMID.L
3.7%
IEDL.L
5.1%

Технологии

EMID.L
3.1%
IEDL.L
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EMID.L:
EMID.L с ZPDX.DEEMID.L с IMV.LEMID.L с LCPE.LEMID.L с EEIP.LEMID.L с EQDS.LEMID.L с EEI.LEMID.L с ISAC.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

EMID.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMID.L
Ранг доходности на риск EMID.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMID.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMID.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMID.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMID.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMID.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMID.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMID.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.40

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.27

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.36

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

12.50

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMID.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMID.L на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMID.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMID.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.40

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.94

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EMID.L и IEDL.L

Максимальная просадка EMID.L за все время составила -37.57%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMID.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMID.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.57%

-39.74%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.70%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

-17.52%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-19.57%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.75%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-6.19%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.61%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EMID.L и IEDL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) составляет 3.95%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что EMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMID.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.76%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.95%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

13.60%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.42%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.97%

-1.69%

Сравнение комиссий EMID.L и IEDL.L

EMID.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMID.L и IEDL.L

Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		2.57%2.78%2.75%2.42%2.61%1.78%1.39%2.33%2.84%0.48%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMID.L and IEDL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMID.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMID.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

EMID.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for EMID.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMID.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор