PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMID.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMID.L с FTEU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMID.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - EMID.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMID.L returned 7.51%/yr vs 11.55%/yr for FTEU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMID.L charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности EMID.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMID.L торгуется в EUR, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMID.L показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 13.33%.

EMID.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.50%
С начала года
7.92%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.21%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

FTEU.L

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.14%
С начала года
13.33%
6 месяцев
16.13%
1 год
28.95%
3 года*
22.27%
5 лет*
11.55%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMID.L и FTEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		7.92%22.80%9.25%14.07%-18.34%21.40%4.04%29.57%-12.95%2.91%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		13.33%39.02%9.56%13.00%-13.80%20.14%-3.59%23.29%-15.55%5.48%

Correlation

The correlation between EMID.L and FTEU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between EMID.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMID.L и FTEU.L

Секторы
EMID.L
FTEU.L

Промышленность

26.4%
27.4%

Финансовые услуги

21.4%
10.6%

Здравоохранение

8.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.7%

Сырьевые материалы

6.2%
7.5%

Коммунальные услуги

6.0%
8.3%

Недвижимость

3.9%
6.0%

Энергетика

3.7%
10.8%

Технологии

3.1%
6.0%

Промышленность

EMID.L
26.4%
FTEU.L
27.4%

Финансовые услуги

EMID.L
21.4%
FTEU.L
10.6%

Здравоохранение

EMID.L
8.0%
FTEU.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

EMID.L
7.3%
FTEU.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

EMID.L
7.2%
FTEU.L
9.2%

Коммуникационные услуги

EMID.L
6.7%
FTEU.L
3.7%

Сырьевые материалы

EMID.L
6.2%
FTEU.L
7.5%

Коммунальные услуги

EMID.L
6.0%
FTEU.L
8.3%

Недвижимость

EMID.L
3.9%
FTEU.L
6.0%

Энергетика

EMID.L
3.7%
FTEU.L
10.8%

Технологии

EMID.L
3.1%
FTEU.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с EMID.L:
EMID.L с ZPDX.DEEMID.L с IMV.LEMID.L с LCPE.LEMID.L с EEIP.LEMID.L с EQDS.LEMID.L с EEI.LEMID.L с ISAC.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с EEIP.LFTEU.L с LCPE.L

Доходность на риск

EMID.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMID.L
Ранг доходности на риск EMID.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMID.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMID.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMID.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMID.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMID.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMID.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMID.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.83

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.51

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.04

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

11.30

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMID.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMID.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEU.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMID.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMID.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EMID.L и FTEU.L

Максимальная просадка EMID.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки FTEU.L в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMID.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMID.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-41.38%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.48%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-15.58%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-27.13%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.35%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-7.37%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.55%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMID.L и FTEU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) составляет 3.44%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMID.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.14%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.89%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

15.75%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.56%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.76%

-2.46%

Сравнение комиссий EMID.L и FTEU.L

EMID.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMID.L и FTEU.L

Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		2.57%2.78%2.75%2.42%2.61%1.78%1.39%2.33%2.84%0.48%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMID.L and FTEU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMID.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMID.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

EMID.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for EMID.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMID.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор