Сравнение EMHG.L с CNYB.L
EMHG.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - EMHG.L tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core while CNYB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMHG.L returned 0.86%/yr vs 3.58%/yr for CNYB.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. EMHG.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMHG.L и CNYB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHG.L показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.09%.
EMHG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
CNYB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMHG.L и CNYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 13.40% | 5.31% | 8.97% | -19.93% | -2.50% | 3.49% | 2.19% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | -19.80% | 0.53% |
Correlation
The correlation between EMHG.L and CNYB.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHG.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск
EMHG.L
CNYB.L
Сравнение EMHG.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHG.L | CNYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.58 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.11 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHG.L и CNYB.L
Максимальная просадка EMHG.L за все время составила -29.64%, что больше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHG.L и CNYB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHG.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.64% | -25.82% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -2.75% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -9.03% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -15.44% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -7.24% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -12.52% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.16% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHG.L и CNYB.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что EMHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHG.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.24% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 4.69% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 6.29% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 7.65% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 11.47% | -1.45% |
Сравнение комиссий EMHG.L и CNYB.L
EMHG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNYB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHG.L и CNYB.L
Дивидендная доходность EMHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% | 0.00% |
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.72% | 5.71% | 5.74% | 5.61% | 5.64% | 3.93% | 3.85% | 4.73% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
EMHG.L and CNYB.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNYB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EMHG.L.
EMHG.L tracks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.50% for EMHG.L and 0.35% for CNYB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMHG.L и CNYB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор