Сравнение EMHG.L с SDIG.L
EMHG.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EMHG.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core, while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMHG.L returned 0.86%/yr vs 2.89%/yr for SDIG.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EMHG.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности EMHG.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMHG.L торгуется в GBP, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMHG.L показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SDIG.L с доходностью 0.97%.
EMHG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам EMHG.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 13.40% | 5.31% | 8.97% | -19.93% | -2.50% | 3.49% | 13.78% | -3.63% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.97% | -1.44% | 6.77% | 0.54% | 6.49% | 0.47% | 1.44% | 2.14% | 11.68% |
Correlation
The correlation between EMHG.L and SDIG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHG.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
EMHG.L
SDIG.L
Сравнение EMHG.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHG.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.68 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 1.90 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHG.L и SDIG.L
Максимальная просадка EMHG.L за все время составила -29.64%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHG.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHG.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.64% | -15.38% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -5.04% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -8.73% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -15.38% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -4.18% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -5.71% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.81% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHG.L и SDIG.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) составляет 1.33%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что EMHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHG.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.61% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 5.03% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.47% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 8.07% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 8.90% | +1.12% |
Сравнение комиссий EMHG.L и SDIG.L
EMHG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDIG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHG.L и SDIG.L
Дивидендная доходность EMHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHG.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.19% | 5.71% | 5.74% | 5.61% | 5.64% | 3.93% | 3.85% | 4.73% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
EMHG.L and SDIG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for EMHG.L.
EMHG.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. EMHG.L tracks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core, while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.50% for EMHG.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для EMHG.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор