PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L)

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF provides GBP-hedged exposure to USD-denominated government and quasi-government bonds from emerging markets across investment-grade and high-yield credit. It uses physical sampling and distributes income monthly.

ISIN
IE00BDFGJ734
Эмитент
iShares
Дата выпуска
20 мар. 2018 г.
Регион
Global (Emerging Markets)
Категория
Emerging Markets Bonds, Government Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с EMHG.L:
EMHG.L с CBND.LEMHG.L с CNYB.LEMHG.L с HLQD.LEMHG.L с SDIG.LEMHG.L с DRGG.LEMHG.L с SGSU.LEMHG.L с EMD5.LEMHG.L с IRCP.LEMHG.L с JMBA.LEMHG.L с JPMB.L

Доходность

График доходности EMHG.L

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции EMHG.L — £4. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции EMHG.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,044.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) показал доход в 1.47% с начала года и 9.27% за последние 12 месяцев.

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
1.75%
С начала года
1.47%
1 год
9.27%
3 года*
8.05%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.10%
1 год
18.10%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность EMHG.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении EMHG.L закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.02%1.72%-4.11%3.14%1.01%0.69%-0.81%1.47%
20251.65%1.40%-0.86%-0.09%0.74%2.72%1.02%1.34%1.76%2.05%0.27%0.69%13.40%
2024-1.15%0.79%1.94%-2.22%1.91%0.53%1.85%2.37%1.79%-2.08%1.52%-1.88%5.31%
20233.03%-2.41%1.37%0.22%-1.20%2.35%1.63%-1.75%-3.37%-1.21%5.90%4.51%8.97%
2022-3.70%-5.62%-0.86%-6.18%0.17%-7.25%4.39%-2.55%-6.78%-0.60%8.28%-0.12%-19.93%
2021-1.65%-3.40%-0.53%2.29%1.15%0.89%0.13%1.16%-2.36%-0.07%-2.03%2.09%-2.50%

Метрики бенчмарка

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) has an annualized alpha of 0.76%, beta of 0.14, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2018.

  • This ETF participated in 51.87% of S&P 500 Index downside but only 30.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.76%
Бета
0.14
R²
0.07
Участие в росте
30.08%
Участие в снижении
51.87%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия EMHG.L составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EMHG.L имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск EMHG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHG.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHG.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHG.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMHG.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.51

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.03

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.26

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

8.22

+0.22

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%£0.00£0.05£0.10£0.15£0.2020182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018
Дивиденд£0.22£0.22£0.21£0.21£0.20£0.18£0.19£0.24£0.17

Дивидендный доход

5.72%5.71%5.74%5.61%5.64%3.93%3.85%4.73%3.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.13
2025£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.22
2024£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.01£0.02£0.02£0.21
2023£0.02£0.01£0.02£0.02£0.02£0.01£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.21
2022£0.02£0.02£0.01£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.01£0.02£0.02£0.02£0.20
2021£0.02£0.01£0.01£0.02£0.01£0.01£0.02£0.02£0.02£0.02£0.01£0.02£0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал максимальную просадку в 29.64%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 756 торговых сессий.

Текущая просадка iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-29.64%окт. 2022 г.
1y 1mo3y 1d
4y 1moсент. 2021 г. - окт. 2025 г.
Медвежий рынок2022
-27.23%март 2020 г.
14d8mo 26d
9mo 10dмарт 2020 г. - дек. 2020 г.
Обвал COVID2020
-7.45%нояб. 2018 г.
7mo 22d3mo 18d
11mo 10dапр. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-6.60%март 2021 г.
2mo 2d5mo 28d
8moянв. 2021 г. - сент. 2021 г.
—
-4.44%март 2026 г.
1mo 8d2mo 7d
3mo 15dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г.
—

Показатели просадок

EMHG.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.64%

-37.07%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-8.03%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-22.15%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-22.15%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.38%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-5.29%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.21%

-1.11%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с EMHG.L

Добавьте iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с EMHG.L