Сравнение EMHD.L с SEDY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L).

EMHD.L и SEDY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. SEDY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и SEDY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и SEDY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	10.04%	26.93%	2.28%	10.88%	-17.26%	13.69%	-6.85%	15.04%	-6.42%	25.33%
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	10.59%	27.65%	6.90%	18.97%	-30.91%	11.62%	-2.97%	14.87%	-5.42%	25.64%

Разные валюты инструментов

EMHD.L торгуется в USD, в то время как SEDY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEDY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у SEDY.L с доходностью 10.59%.

EMHD.L

1 день: 2.31%

1 месяц: -0.67%

С начала года: 10.04%

6 месяцев: 16.60%

1 год: 32.46%

3 года*: 15.78%

5 лет*: 6.83%

10 лет*: —

SEDY.L

1 день: 1.61%

1 месяц: -0.72%

С начала года: 10.59%

6 месяцев: 17.89%

1 год: 32.52%

3 года*: 20.99%

5 лет*: 5.56%

10 лет*: 7.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с EMHD.L:

EMHD.L с WTEI.DE EMHD.L с SDIP.L EMHD.L с EFV EMHD.L с UDVD.L EMHD.L с DGRW EMHD.L с GLDV.MI EMHD.L с JEPG.L

Часто сравнивают с SEDY.L:

SEDY.L с SEML.L SEDY.L с SCHD SEDY.L с IEMG SEDY.L с IIND.L SEDY.L с CUKX.L SEDY.L с VHYG.L SEDY.L с CSP1.L

Сравнение комиссий EMHD.L и SEDY.L

EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SEDY.L в 0.65%.

SEDY.L

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

EMHD.L

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EMHD.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SEDY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMHD.L	SEDY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.36	2.12	+0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.10	2.70	+0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.40	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.73	3.19	+0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.21	14.22	+0.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHD.L vs. SEDY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDY.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и SEDY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMHD.L	SEDY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.36	2.12	+0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.33	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.42	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.22	+0.24

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и SEDY.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и SEDY.L

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности SEDY.L в 5.23%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	4.81%	5.17%	5.78%	5.99%	9.02%	6.08%	4.02%	5.04%	5.51%	4.92%	2.37%	0.00%
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	5.23%	5.72%	7.74%	7.98%	9.33%	6.41%	5.11%	5.84%	5.54%	4.08%	4.25%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и SEDY.L

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки SEDY.L в -48.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и SEDY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMHD.L	SEDY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.32%	-43.56%	+5.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.77%	-10.60%	+1.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.43%	-29.66%	-0.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.39%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.19%	-1.59%	-0.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.88%	-12.28%	+2.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.15%	1.99%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и SEDY.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) составляет 4.93%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMHD.L	SEDY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.93%	5.69%	-0.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.14%	10.05%	-0.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.74%	15.32%	-1.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.03%	16.92%	-1.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.91%	17.57%	-0.66%

Сравнение EMHD.L с SEDY.L

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и SEDY.L

Сравнение доходности по годам EMHD.L и SEDY.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EMHD.L

SEDY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMHD.L и SEDY.L

Доходность на риск

EMHD.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск

EMHD.L

SEDY.L

Сравнение EMHD.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMHD.L vs. SEDY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и SEDY.L

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и SEDY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и SEDY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)