Сравнение EMHD.L с MKUW.L
EMHD.L (Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from Invesco - EMHD.L tracks the FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMHD.L returned 6.51%/yr vs 7.19%/yr for MKUW.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EMHD.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности EMHD.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHD.L показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.15%.
EMHD.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.47%
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMHD.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 9.21% | 26.92% | 2.28% | 10.90% | -17.26% | 13.67% | -6.85% | 7.04% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
Correlation
The correlation between EMHD.L and MKUW.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHD.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
EMHD.L
MKUW.L
Сравнение EMHD.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHD.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.46 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 1.05 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHD.L и MKUW.L
Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, примерно равная максимальной просадке MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHD.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -37.76% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -7.47% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -14.16% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -25.13% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.60% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -9.42% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.26% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHD.L и MKUW.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHD.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.71% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 8.01% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 10.26% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 12.76% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.49% | +0.11% |
Сравнение комиссий EMHD.L и MKUW.L
EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHD.L и MKUW.L
Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.81% | 5.17% | 5.77% | 5.99% | 9.02% | 6.08% | 4.02% | 5.04% | 5.51% | 4.92% | 2.37% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMHD.L and MKUW.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMHD.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMHD.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
EMHD.L tracks FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. Their fees differ too: 0.49% for EMHD.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для EMHD.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор