PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHD.L с FLXE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHD.L с FLXE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L).

EMHD.L и FLXE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. FLXE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и FLXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и FLXE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		10.04%26.93%2.28%10.88%-17.26%13.69%-6.85%15.04%-6.42%0.79%
FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		5.81%27.84%6.30%12.10%-19.33%7.47%1.39%12.31%-11.55%4.60%
Разные валюты инструментов

EMHD.L торгуется в USD, в то время как FLXE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у FLXE.L с доходностью 5.81%.

EMHD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.67%
С начала года
10.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
32.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

FLXE.L

1 день
2.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
5.81%
6 месяцев
11.85%
1 год
29.20%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с EMHD.L:
EMHD.L с WTEI.DEEMHD.L с SDIP.LEMHD.L с EFVEMHD.L с UDVD.LEMHD.L с DGRWEMHD.L с GLDV.MIEMHD.L с JEPG.L
Часто сравнивают с FLXE.L:
FLXE.L с MFEMFLXE.L с EXXW.DEFLXE.L с EMIM.LFLXE.L с IS3N.DEFLXE.L с FRIN.LFLXE.L с AVEMFLXE.L с JPGL.L

Сравнение комиссий EMHD.L и FLXE.L

EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLXE.L в 0.45%.

EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Доходность на риск

EMHD.L vs. FLXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHD.L
Ранг доходности на риск EMHD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.L
Ранг доходности на риск FLXE.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c FLXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHD.LFLXE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.90

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.55

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.65

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

9.75

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHD.L vs. FLXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXE.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и FLXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHD.LFLXE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.90

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и FLXE.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и FLXE.L

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как FLXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.81%5.17%5.78%5.99%9.02%6.08%4.02%5.04%5.51%4.92%2.37%
FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и FLXE.L

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, примерно равная максимальной просадке FLXE.L в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и FLXE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHD.LFLXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-26.37%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.11%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-16.31%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.17%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-6.06%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.63%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и FLXE.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) составляет 4.93%, в то время как у Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHD.LFLXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.47%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.84%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

15.32%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.17%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.97%

-0.06%