PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLXE.L с JPGL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLXE.L и JPGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXE.L и JPGL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF
6.89%18.87%8.11%6.48%-9.68%8.46%-1.63%-1.43%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
6.37%9.80%12.27%7.60%0.48%24.47%3.06%-0.96%
Разные валюты инструментов

FLXE.L торгуется в GBP, в то время как JPGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.L показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у JPGL.L с доходностью 6.37%.


FLXE.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.89%
6 месяцев
12.66%
1 год
25.97%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.67%
10 лет*

JPGL.L

1 день
1.46%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.10%
1 год
16.66%
3 года*
11.71%
5 лет*
10.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Emerging Markets UCITS ETF

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий FLXE.L и JPGL.L

FLXE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%.


Доходность на риск

FLXE.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLXE.L
Ранг доходности на риск FLXE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLXE.LJPGL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.30

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.77

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.35

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

10.05

+1.18

FLXE.L vs. JPGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа JPGL.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.L и JPGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLXE.LJPGL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.30

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между FLXE.L и JPGL.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.L и JPGL.L

Ни FLXE.L, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXE.L и JPGL.L

Максимальная просадка FLXE.L за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.L и JPGL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FLXE.LJPGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-35.87%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-9.08%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-21.04%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-3.99%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.57%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.92%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.L и JPGL.L

Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FLXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLXE.LJPGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.68%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

7.31%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

12.38%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

12.32%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

15.14%

+0.32%