Сравнение EMHD.L с EQQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).
EMHD.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHD.L и EQQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHD.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10.04% | 26.93% | 2.28% | 10.88% | -17.26% | 13.69% | -6.85% | 15.04% | -6.42% | 25.33% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -5.22% | 19.75% | 26.54% | 56.27% | -33.46% | 27.95% | 47.76% | 37.17% | -1.67% | 30.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.22%.
EMHD.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHD.L и EQQU.L
EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
EMHD.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
EMHD.L
EQQU.L
Сравнение EMHD.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHD.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.26 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.86 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.15 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 7.71 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHD.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.26 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EMHD.L и EQQU.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHD.L и EQQU.L
Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности EQQU.L в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.81% | 5.17% | 5.78% | 5.99% | 9.02% | 6.08% | 4.02% | 5.04% | 5.51% | 4.92% | 2.37% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMHD.L и EQQU.L
Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и EQQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHD.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -35.17% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -11.90% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -35.17% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -7.61% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -6.18% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.07% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHD.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) составляет 4.93%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHD.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.14% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 11.97% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 19.68% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.76% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.91% | -3.00% |