Сравнение EMGA.L с UBXX.L
EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGA.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGA.L returned 1.03%/yr vs 1.30%/yr for UBXX.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGA.L charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGA.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGA.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGA.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 1.89%.
EMGA.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGA.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.79% | 18.25% | -2.74% | 11.65% | -10.95% | -10.50% | 1.84% | 11.71% | -2.92% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 1.89% | 17.99% | 5.23% | 12.79% | -20.58% | -1.01% | 4.80% | 10.19% | -4.90% |
Correlation
The correlation between EMGA.L and UBXX.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between EMGA.L and UBXX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGA.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
EMGA.L
UBXX.L
Сравнение EMGA.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGA.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.18 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.48 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EMGA.L и UBXX.L
Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.18% | -35.97% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -5.87% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -9.25% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -35.97% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.90% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.61% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.00% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGA.L и UBXX.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что EMGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.13% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 5.90% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 7.76% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 10.76% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 11.14% | -0.90% |
Сравнение комиссий EMGA.L и UBXX.L
EMGA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGA.L и UBXX.L
EMGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
EMGA.L and UBXX.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBXX.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBXX.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.
EMGA.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.50% for EMGA.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGA.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор