Сравнение EMGA.L с SEMH.L
EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and SEMH.L (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGA.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while SEMH.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGA.L returned 1.03%/yr vs 2.24%/yr for SEMH.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EMGA.L charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for SEMH.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGA.L и SEMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGA.L торгуется в USD, в то время как SEMH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGA.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SEMH.L с доходностью 1.04%.
EMGA.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
SEMH.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам EMGA.L и SEMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.79% | 18.25% | -2.74% | 11.65% | -10.95% | -10.50% | 1.84% | 11.71% | -2.92% |
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 1.04% | 8.12% | 4.70% | 5.70% | -6.90% | 0.06% | 1.99% | 6.37% | 1.08% |
Correlation
The correlation between EMGA.L and SEMH.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between EMGA.L and SEMH.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGA.L vs. SEMH.L — Ранг доходности на риск
EMGA.L
SEMH.L
Сравнение EMGA.L c SEMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGA.L | SEMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.59 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 11.08 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGA.L | SEMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.37 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EMGA.L и SEMH.L
Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, что больше максимальной просадки SEMH.L в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и SEMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGA.L | SEMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.18% | -12.90% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -2.11% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -2.11% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -12.23% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.14% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -2.04% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.49% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGA.L и SEMH.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что EMGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGA.L | SEMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.54% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 3.61% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 4.40% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 6.10% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 6.25% | +3.99% |
Сравнение комиссий EMGA.L и SEMH.L
EMGA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SEMH.L в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGA.L и SEMH.L
EMGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.84% | 4.97% | 4.24% | 3.18% | 2.39% | 2.72% | 3.42% | 3.52% | 2.69% | 3.13% | 2.55% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
EMGA.L and SEMH.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMH.L is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMH.L is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.
EMGA.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while SEMH.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EMGA.L and 0.42% for SEMH.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGA.L и SEMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор