PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMG.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMG.L с BRK-B

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMG.L (Man Group plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EMG.L in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, EMG.L returned 15.48%/yr vs 12.73%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMG.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Man Group plc (EMG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMG.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMG.L показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции EMG.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.48% против 12.73% соответственно.

EMG.L

1 день
-2.06%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
15.81%
С начала года
33.12%
1 год
70.51%
3 года*
15.08%
5 лет*
16.15%
10 лет*
15.48%
Всё время*
-0.78%

BRK-B

1 день
0.22%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-1.98%
1 год
3.59%
3 года*
10.78%
5 лет*
12.37%
10 лет*
12.73%
Всё время*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMG.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMG.L
Man Group plc		33.12%17.85%-2.97%15.39%-1.55%72.22%-7.02%25.52%-32.33%83.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.98%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between EMG.L and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.21

The correlation between EMG.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMG.L:

£3.28B

BRK-B:

$1.06T

EPS

EMG.L:

$0.42

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

EMG.L:

9.45

BRK-B:

14.61

Коэффициент P/S

EMG.L:

1.56

BRK-B:

2.82

Коэффициент P/B

EMG.L:

2.84

BRK-B:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

EMG.L:

$2.87B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMG.L:

$1.83B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

EMG.L:

$808.12M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Man Group plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EMG.L:
EMG.L с LGEN.LEMG.L с MNG.LEMG.L с ASHM.LEMG.L с ABDN.LEMG.L с KKREMG.L с JHGEMG.L с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EMG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMG.L
Ранг доходности на риск EMG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Group plc (EMG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMG.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.22

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
0.42

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

0.30

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

0.64

+12.17

EMG.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMG.L на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMG.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMG.L и BRK-B

Максимальная просадка EMG.L за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMG.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMG.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.24%

-37.92%

-54.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.88%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.90%

-17.26%

-20.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-20.84%

-17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

-21.44%

-29.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.34%

-11.73%

-25.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.72%

-7.44%

-60.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.66%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMG.L и BRK-B

Man Group plc (EMG.L) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что EMG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMG.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.16%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

12.51%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

16.06%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

16.95%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

19.76%

+9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMG.L и BRK-B

Дивидендная доходность EMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMG.L
Man Group plc		4.30%6.92%5.97%5.37%5.35%3.59%5.65%5.02%6.81%3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMG.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Man Group plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
831.97M
93.68B
(EMG.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMG.L и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Man Group plc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
81.8%
28.8%
Активы портфеля
EMG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Man Group plc сообщила о валовой прибыли в 680.25M при выручке в 831.97M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

EMG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Man Group plc сообщила об операционной прибыли в 240.15M при выручке в 831.97M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

EMG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Man Group plc сообщила о чистой прибыли в 124.60M при выручке в 831.97M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

EMG.L and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMG.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор