PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES.L с VDEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES.L с VDEA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMES.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - EMES.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMES.L returned 1.35%/yr vs 2.35%/yr for VDEA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMES.L charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.

Доходность

Сравнение доходности EMES.L и VDEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMES.L показывает доходность 1.50%, а VDEA.L немного выше – 1.53%.

EMES.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.10%
1 год
10.68%
3 года*
9.03%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

VDEA.L

1 день
0.38%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.87%
1 год
9.45%
3 года*
8.87%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES.L и VDEA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMES.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		1.50%13.10%5.45%9.57%-18.82%-2.59%5.41%11.34%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		1.53%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%9.05%

Correlation

The correlation between EMES.L and VDEA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between EMES.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с EMES.L:
EMES.L с WQDS.LEMES.L с ICBU.LEMES.L с FSEM.LEMES.L с EWZEMES.L с AMLPEMES.L с INDAEMES.L с FEZ
Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с EMGA.LVDEA.L с EMBE.LVDEA.L с EMSA.LVDEA.L с GLDVDEA.L с JPBM.LVDEA.L с VEMT.L

Доходность на риск

EMES.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES.L
Ранг доходности на риск EMES.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMES.LVDEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.88

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.85

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.56

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

10.10

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES.L vs. VDEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDEA.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES.L и VDEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMES.LVDEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EMES.L и VDEA.L

Максимальная просадка EMES.L за все время составила -28.84%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES.L и VDEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMES.LVDEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-24.08%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-3.66%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

-6.16%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-24.08%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.13%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-6.08%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.93%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES.L и VDEA.L

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что EMES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMES.LVDEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.08%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.05%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

5.00%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

7.26%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

8.37%

+0.87%

Сравнение комиссий EMES.L и VDEA.L

EMES.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES.L и VDEA.L

Дивидендная доходность EMES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMES.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.78%5.78%5.45%5.41%5.03%3.48%3.49%4.60%0.50%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMES.L and VDEA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for EMES.L.

EMES.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for EMES.L and 0.23% for VDEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES.L и VDEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор