Сравнение EMEQ с HTAX
EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while HTAX is a High Yield Muni fund actively managed by Nomura. Both are actively managed. Over the past year, EMEQ returned 154.82% vs 8.99% for HTAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.49%/yr for HTAX.
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и HTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у HTAX с доходностью 3.80%.
EMEQ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 154.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMEQ и HTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 74.89% | 58.98% |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 3.80% | 1.45% |
Correlation
The correlation between EMEQ and HTAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMEQ vs. HTAX — Ранг доходности на риск
EMEQ
HTAX
Сравнение EMEQ c HTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMEQ | HTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.38 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.70 | 2.88 | +5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.77 | 8.78 | +25.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMEQ | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85 | 1.93 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.66 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и HTAX
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки HTAX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и HTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMEQ | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -6.10% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -3.14% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | 0.00% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -1.77% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.03% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и HTAX
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMEQ | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 1.42% | +13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.60% | 3.35% | +25.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 4.71% | +27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 6.47% | +23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.97% | 6.47% | +23.50% |
Сравнение комиссий EMEQ и HTAX
EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HTAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и HTAX
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HTAX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.58% | 2.76% | 0.84% |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.46% | 3.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMEQ and HTAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to HTAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs HTAX's -6.10%.
On 1-year performance, EMEQ leads with 154.82% vs 8.99% for HTAX. On fees, HTAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HTAX has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 154.82% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
HTAX has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.58% for EMEQ.
EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while HTAX is High Yield Muni. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.49% for HTAX.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMEQ и HTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор