Сравнение EME с CIEN
EME (EMCOR Group, Inc.) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while CIEN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 35.80%/yr for CIEN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 90.70%. За последние 10 лет акции EME уступали акциям CIEN по среднегодовой доходности: 33.61% против 35.80% соответственно.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
CIEN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -19.56%
- С начала года
- 90.70%
- 6 месяцев
- 104.17%
- 1 год
- 518.04%
- 3 года*
- 119.10%
- 5 лет*
- 49.92%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам EME и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
CIEN Ciena Corporation | 90.70% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
Correlation
The correlation between EME and CIEN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 1997 г. | 0.33 |
The correlation between EME and CIEN shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.08B
CIEN:
$65.25B
EME:
$29.65
CIEN:
$3.01
EME:
27.76
CIEN:
148.07
EME:
2.09
CIEN:
11.65
EME:
9.59
CIEN:
22.56
EME:
$17.75B
CIEN:
$5.57B
EME:
$3.47B
CIEN:
$2.40B
EME:
$2.03B
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. CIEN — Ранг доходности на риск
EME
CIEN
Сравнение EME c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.72 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 16.49 | -13.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 76.44 | -69.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и CIEN
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -99.51% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -30.68% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -45.51% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -49.54% | +13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -49.54% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -57.38% | +44.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -87.08% | +71.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 6.61% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и CIEN
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 10.65%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 24.81%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 24.81% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 56.12% | -29.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 66.74% | -28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 48.55% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 44.35% | -11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и CIEN
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как CIEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и CIEN
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
EME and CIEN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIEN has higher volatility (24.81%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (7.58 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор